金融機関におけるモデルとは、従来、金融商品の公正価値算定、リスク計測、ストレス・テストという伝統的な領域で使用されるものでした。しかし、近年の技術革新に伴い、不正検知、マネー・ローンダリング対策、融資審査業務のような新たな領域においてモデルが使用されるケースが増えており、金融機関におけるモデルの重要性は増す一方です。

このような環境下、2021年11月に金融庁から「モデル・リスクに関する原則」（以下、MRM原則）が公表されました。金融機関は、モデルによって得られる便益だけに目を向けるだけでなく、そのモデル自身が有するリスクについても正しく把握し、適切な管理態勢を構築する事が必要となります。

本セミナーでは、金融機関においてモデル開発/モデル検証業務を担当していた立場から、MRM原則を踏まえ、モデル・リスク管理に関する論点と業務上の留意点について説明いたします。
具体的には、モデルを使用する現場業務に焦点を当て、業務に則したモデル・ライフサイクルのプロセスを軸に、「ガバナンス」「第1線（モデル開発）」「第2線（モデル検証）」の3つの観点から、各プロセスとMRM原則との関係を説明します。その後、実務として対応する際の着眼点・留意すべきポイントについて、講師の経験や国内大手銀行の事例を踏まえ説明します。

開催日

2023年11月21日（火）13:30～16:30

会場

オンライン（Zoom）にて開催

主催

株式会社セミナーインフォ

協賛

株式会社クニエ

対象

・銀行、証券会社、保険会社、及び金融機関以外のモデル所管・開発・使用部門（第1線）、リスク管理部門・コンプライアンス統括部門（第2線）の責任者・実務担当者
・システム会社

参加費

35,330円 (資料代・消費税を含む)

定員

100名

講師

株式会社クニエ　シニアコンサルタント　井之上 翼